MACD I Stochastic Strategia Double-Cross. Powiedz każdemu handlowi technicznemu i on powie, że potrzebny jest odpowiedni wskaźnik, aby skutecznie określić zmianę kursu wzorców cen akcji Ale wszystko, co jeden właściwy wskaźnik może zrobić, aby pomóc przedsiębiorcy , dwa bezpłatne wskaźniki mogą zrobić lepiej Ten artykuł ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do poszukiwania i identyfikacji jednoczesnego uproszczonego krzyżowania MACD wraz ze stochastycznym przecinkami stochastycznym, a następnie użyć go jako punktu wejścia do handlu. Podstawa Stochastic i MACD Szukasz dwóch popularnych wskaźników które działały dobrze razem, doprowadziły do tego, że powiązanie stochastycznego oscylatora i rozdrobnienie średniej ruchomej MACD Zespół ten działa, ponieważ stochastyczny porównuje cenę zamknięcia akcji do jego przedziału cenowego w określonym czasie, a MACD jest formowaniem dwa średnie ruchome rozbieżne i zbieżne ze sobą Ta dynamiczna kombinacja jest wysoce efektywna, jeśli jest w pełni wykorzystana W celu odczytu tła każdego z tych wskaźników, patrz Stochastyczne oscylatory i podstawy na MACD. Working Stochastic Istnieją dwa składniki stochastycznego oscylatora K i D K jest główną linią wskazującą liczbę okresów , a D jest średnią ruchomą K. Ponieważ stochastyczny jest ukształtowany jest jedna rzecz, ale wiedząc, jak reaguje w różnych sytuacjach jest ważniejsza W przypadku wystąpienia trzęsień instancemonów, gdy linia K spada poniżej 20 - uważa się, że czas oversold i jest to sygnał kupna. Jeśli K szczyty poniżej poniżej 100, a następnie głowa w dół, zapas powinien być sprzedany, zanim wartość ta spadnie poniżej 80. Ogólnie, jeśli wartość K wzrasta powyżej D, to sygnał kupna jest wskazany przez ten podatek, pod warunkiem, że wartości są poniżej 80. Jeśli są powyżej tej wartości, zabezpieczenie uważa się za nadmierne. Praca MACD Jako wszechstronne narzędzie handlowe, które może ujawnić moment obrotowy, MACD jest również użyteczne w identyfikacji tendencja i kierunek cen Wskaźnik MACD ma wystarczającą siłę, aby samodzielny, ale jego funkcja predykcyjna nie jest bezwzględna Używana z innym wskaźnikiem, MACD może naprawdę zwiększyć przewagę handlową Dowiedz się więcej o obrotach Momentum Trading With Discipline. If a trader musi wyznaczyć siłę i kierunek trendu, pokrywając jego średnie ruchome linie na histogramie MACD jest bardzo przydatny MACD może być również postrzegany jako histogram sam Dowiedz się więcej w Wprowadzenie do wykresu MACD Histogram. MACD Obliczanie Aby wprowadzić ten oscylacyjny wskaźnik, który zmienia się powyżej i poniżej zera, wymagane jest proste obliczanie MACD Przez odjęcie 26-dniowej średniej ruchowej EMA ze średniej wartości średniej ruchomej z 12-dniowej średniej ruchomej jego ceny pojawia się oscylująca wartość wskaźnika Kiedy wyzwalacz line dziewięć dni EMA jest dodawany, porównanie obu tworzy obraz obrotu Jeśli wartość MACD jest wyższa niż dziewięć dni EMA, to uważa się, że bu llish średniej ruchomej skrzyżowania. Warto zauważyć, że istnieje kilka dobrze znanych sposobów korzystania z MACD. Foremost jest obserwowanie rozbieżności lub przecięcia linii środkowej histogramu MACD pokazuje możliwości kupowania powyżej zera i sprzedaży możliwości Poniżej znajduje się ruchome przecięcia linii średniej i ich powiązanie z linią środkową Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji "Obroty". Wyrażenie i integracja silnych przecięć "MACD" Aby ustalić, jak zintegrować uproszczony krzyż MACD i uproszczony zwrotnicę stochastyczną w strategia potwierdzania trendu, należy uprościć słowo "uprag". W najprostszym określeniu "uparty" oznacza silny sygnał dla stale rosnących cen. Utrzymujący się sygnał jest taki, jaki ma miejsce, gdy szybsza średnia ruchoma przewyższa wolną średnią, powodując tempo wzrostu rynku i sugeruje dalsze podwyżki cen. W przypadku upartego MACD, nastąpi to, gdy histogram przekroczy linię równowagi i także wtedy, gdy linia MACD jest większa niż dziewięciodniowa EMA, nazywana również linią sygnału MACD. Stochastyczne różnice w opozycji wzrastają, gdy wartość K przechodzi przez D, potwierdzając prawdopodobny zwrot z inwestycji. Crossovers In Action Genesee Wyoming Inc NYSE GWR Poniżej znajduje się przykład, jak i kiedy używać stochastycznego i podwójnego krzyża MACD. Zwróć uwagę na zielone linie, które wskazują, kiedy te dwa wskaźniki się zsynchronizowały i prawie idealny krzyżyk pokazany po prawej stronie wykresu. zauważ, że istnieje kilka przypadków, gdy MACD i stochastyka zbliżają się do siebie - styczniu 2008 r., w połowie marca i połowie kwietnia, na przykład nawet wygląda na to, że przekroczyły one w tym samym czasie na wykresie tego rozmiaru , ale gdy przyjrzymy się bliżej, przekonasz się, że nie przekroczyły one w przeciągu dwóch dni od siebie, co było kryterium dla utworzenia tego skanowania Możesz zmienić kryteria tak, aby uwzględnić krzyże, które występują w obrębie jednego szersze ramy czasowe, tak aby yo u można uchwycić ruchy podobne do pokazanych poniżej. Ważne jest, aby zrozumieć, że zmiana parametrów ustawień może przyczynić się do wydłużenia trendu, który pomaga traderowi uniknąć szarpania. Jest to osiągane przy użyciu wyższych wartości w ustawieniach okresu interwału określane jako wygładzanie Aktywni przedsiębiorcy oczywiście używają znacznie krótszych ram czasowych w swoich ustawieniach wskaźników i odnoszą się do wykresu pięciodniowego zamiast jednego z miesiącami lub latami historii cen. Strategia Najpierw poszukaj zwrotów przejściowych do występują w ciągu dwóch dni od siebie Należy pamiętać, że przy zastosowaniu strategii podwójnego krzyżowania stochastycznego i MACD, najlepiej jest, aby krzyżówka znajdowała się poniżej 50 linii na stochastycznym, aby złapać dłuższy ruch cenowy. Warto też, aby histogram był lub poruszać się wyżej niż zero w ciągu dwóch dni od umieszczenia Twojego handlu. Należy również zauważyć, że MACD musi przejść nieco po stochastycznym, ponieważ alternatywa może stworzyć fałszywe wskazanie p tendencja do ryżu lub miejsce w trendzie bokowym. W końcu bezpieczniejsze jest handel akcjami przekraczającymi 200-dniowe średnie ruchome, ale nie jest to absolutna konieczność. Korzyść Ta strategia daje przedsiębiorcom szansę na lepsze punkt wyjścia na zapasach uprzelniających lub być surer, że jakikolwiek downtrend naprawdę odwraca się, gdy przydenne połów długoterminowych akcji Ta strategia może zostać zamieniona na skanowanie, na które pozwala oprogramowanie do tworzenia wykresów. Wady Z każdą korzyścią, jaką prezentuje strategia, zawsze w niekorzystnej dla techniki Ze względu na to, że czas zazwyczaj trwa dłużej, by znaleźć się w najlepszej pozycji kupna, rzeczywisty obrót zapasów odbywa się rzadziej, więc może potrzebować większego koszyka zapasów do obejrzenia. Trick of the Trade stochastyczny i podwójny krzyż MACD umożliwia przedsiębiorcy dokonywanie zmian interwału, znalezienie optymalnych i spójnych punktów wejścia W ten sposób można je dostosować do potrzeb aktywnych przedsiębiorców i inwestorów Eksperyment z obu przedziałów wskaźników, a zobaczysz, jak przecinają się kolejno, a następnie wybierz liczbę dni, które najlepiej sprawdzają się w Twoim stylu handlu. Możesz też dodać wskaźnik RSI do mieszanki, tylko dla zabawy Czytaj Ride The RSI Rollercoaster, aby uzyskać więcej informacji na temat tego wskaźnika. Wnioski Oddzielnie, stochastyczny oscylator i funkcja MACD na różnych wariantach i pracach sam W porównaniu z stochastycznym, który ignoruje wstrząsy rynkowe, MACD jest bardziej wiarygodną opcją jako jedyny wskaźnik handlowy. Podobnie jak dwa głowy, dwa wskaźniki są zwykle lepsze niż jeden Stochastyczny i MACD są idealnym parowaniem i mogą zapewnić lepsze i bardziej efektywne doświadczenie handlowe. W celu dalszej lektury dotyczącej używania stochastycznego oscylatora i MACD, zobacz Strategia łączenia sił siły Snap.1 A statystyczny miary rozproszenia rentowności dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres Stanów Zjednoczonych wydał w 1933 r. jako B anking Act, która zabroniła bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Nordfarm płaci odnosi się do każdej pracy poza gospodarstwa, prywatne gospodarstwa domowe i sektor non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiej rupii INR, waluta Indie Rupia składa się z 1. Pierwszej oferty na bankructwo aktywów firmy od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. Strategia ostra Stochastic Trading. Ustawienie tostyczne 14 okresów, K 3.Bollinger Bands 20, 2.SLOW STOCHASTIC TRADING SIGNALS. Ta powolna strategia handlu stochastycznego nie wykorzystuje typowych metod krzyżowych wskaźnika stochastycznego Generalnie, handlowcy wykorzystają ten oscylator do handlu przecięciami linii K i D. Jego sygnał kupna występuje, gdy linia K przecina powyżej linii D i vice versa dla sygnału sprzedającego lub mogą czekać na rozbieżności w stosunku do ceny, gdy wskaźnik znajduje się powyżej lub poniżej 80 - 20 linii, a następnie inicjuje handel Inne używają przecięcia jednej z linii K lub D poniżej 80 dla sygnału sprzedającego i powyżej 20 dla sygnału kupna Dla każdego własnego. Następująca metoda nie wykorzystuje średniej wolnej stochastyczności - tylko linia K. Ta strategia może być sklasyfikowana jako metoda kontrtranskrytyczna, ponieważ przewiduje odbijanie się od pasma Bollingera i powrót do średniej ruchomej 20-go okresu Mimo, że dotknięcie pasków Bollingera jest tylko połową wymaganego do uruchomienia tego wyzwalacza Teoria tutaj polega na tym, że ceny przemieszczają się w falach między warunkami zbyt wygórowanymi i przecinkami, a stochastyczny może wspólnie z zespołami ustalić, kiedy cena powróci do co najmniej wartości dla zysku. Konkretna mądrość mówi, kiedy powolny stochastyczny jest na poziomie lub powyżej 80, czas jest uważany za przewyższony Jeśli cena wynosi 20 lub poniżej, czas jest zbyt zbyt duży Ale czy to naprawdę przewyższać lub wykupić Tylko wtedy, gdy czas znajduje się w zakresie obrotu Miej to na uwadze podczas przeglądu tej strategii Ot skoro 80 - 20 linii jest bez znaczenia Jeśli stado wejdzie w poważną tendencję wzrostową, wskaźnik będzie się ciągle przekraczał 80 Więc upewnij się, czy zamierzasz wypróbować taką strategię przeciwdziałania trendu, pamiętaj, że podczas handlu z tendencją , cena może poruszać się bardzo szybko w przeciwnym kierunku do Twojego handlu Więc lepiej znać wcześniej, jak zamierzasz wyjść. OK, więc oto jak to działa. Buy Setup Bieżący pasek ceny dotknął dolnego pasma Bollingera OR linia stochastyczna jest poniżej 20.Buy Trigger Na dole paska, cena dotknęła dolnej dolnej linii Bollingera, a linia stochastyczna jest poniżej 20. Exit Kiedy cena osiągnie 20 sma. Short Setup Aktualny poziom cen dotknął górnego Bollingera Band OR linia stochastyczna przekracza 80. Trigger krótki Na dole paska cena dotknęła górnego paska Bollingera i linia stochastyczna przekracza 80. Wyjście Gdy cena osiągnie 20 sma. Wykres 5 minutowy QQQQ poniżej pokazuje ta strategia Trzy krótkie transakcje i w tym konkretnym dniu wskazane są dwie długie transakcje. Czerwone zielone linie oznaczają słupki, które powodują transakcje. W zależności od miejsca, w którym przedsiębiorca zatrzymał się, wszystkie te transakcje byłyby zwycięzcami. Ale zauważ, jak tego dnia QQQQ po prostu meandry w przód iw tył w zakresie handlowym To taki dzień, w którym powolna strategia stochastyczna będzie się zgarniać w pieniądzach. Co się stanie w upalny dzień Będziesz ciągle zatrzymywany przez cały dzień. długiej transakcji na poniższym wykresie, cena dotknie Bollinger Band, linia stochastyczna będzie poniżej 20 powodując handel, ale wtedy cena będzie się nadal opuszczać, ponownie przekroczy stochastyczną linię poniżej 20 i zatrzymuje Cię. Moja baza danych składa się około dwóch tysięcy sztuk o średniej dziennej pojemności powyżej 200 000 akcji dziennie używam tej bazy danych do testowania, ponieważ jest to ta sama, którą używam do handlu Chciałbym sprzedawać akcje o co najmniej 200 000 akcji średniej wielkości, ponieważ ma małą ilość akcji y mają szeroką ofertę z zapytaniem o spreadów i mogą być trudne do wejścia do lub z dniem, w którym towar się porusza Baza danych z 2000 r. stwarza wiele możliwości handlowych, więc nie ma potrzeby zajmować się dodatkowymi problemami w zakresie wolumenu magazynów 2008 byłem trudnym rokiem dla akcji, a warunki rynkowe mogą mieć wpływ na większość systemów obrotu, więc spojrzałem na wszystkie sygnały kupna stochastycznego w roku kalendarzowym 2007 Wyniki są przedstawione w poniższej tabeli Tabela 2 Podstawowe transakcje w 2007 r. było ponad dwadzieścia tysiąc sygnałów kupna stochastycznego w roku kalendarzowym 2007, ale tylko połowa z nich to transakcje wygranych, a roczny zwrot wszystkich transakcji był negatywny. Spojrzałam również na szesnaście tysięcy sygnałów kupna stochastycznego, które miały miejsce w 2006 roku i stwierdziło, że pięćdziesiąt jeden procent z nich to wygrane transakcje Zrealizowano niewielki zysk roczny, ale był mniejszy niż zwrot z zakupu i obsługi SPX. Table 2 Basic Trades 2007. W ciągu wszystkich trzech lat danych testowych dla wskaźnika stochastycznego, sygnały kupna przyniosły słabe wyniki, a szanse wygranego handlu były równe lub mniejsze niż przeliczenie monet Po obejrzeniu wyników dziesiątki tysięcy transakcji w okresie trzech lat z bazą danych około 1500 różnych zasobów, to wydaje się, że użycie wskaźnika stochastycznego jako sygnału czasowego dla krótkoterminowego obrotu akcjami jest w najlepszym razie wątpliwe. Ciekawe jest to, że wiele podmiotów gospodarczych robi to dokładnie to Niektórzy mają zestaw konkretnych zasobów, które lubią, a następnie użyj wskaźnika stochastycznego do wpisów czasowych słyszałem o handlowcach, którzy kończyli handel po tym próbowali, ponieważ ich zdaniem, handel nie działa Są ludzie, którzy dobrze się handlują i generalnie starannie analizowali narzędzie handlowe lub system i mają bardzo dobre zrozumienie statystycznym natężeniu handlu i wiedzą na temat korzystania z różnych narzędzi w różnych środowiskach rynkowych i pozycjonowania się z zyskiem, jeśli rynek lub ich instalacja zapasowa robi normalną rzecz w ramach giv en sytuacja Ryzyko pieniędzy bez tej informacji jest po prostu nadzieją, że system będzie działać Nadzieja jest ważną częścią życia, ale nie jest narzędziem handlowym Lepiej zrozumieć, jak działa, a nie tylko cieszyć się wszystkimi dobrymi przykładami i oczekują, że to narzędzie zawsze będzie zachowywać się tak samo Handel bez zrozumienia, jak narzędzie działało w różnych warunkach rynkowych i przy użyciu różnych parametrów, jest zaproszeniem do katastrofy. Kiedy oceniamy narzędzie lub system handlu chcę przetestować każdy parametr i założenie w nim , Nie chcę niczego zakładać, chcę wiedzieć, jak każda część definicji i warunki rynkowe wpływają na wyniki To jest wymiana danych Chcę handlować bazując na danych, a nie na założeniach W poprzednich testach stochastycznych używaliśmy pięciodniowy czas trzymania Musimy sprawdzić, czy wahania w tym czasie przechowywania silnie wpływają na wyniki handlu. Badałem skutki okresu utrzymywania poprzez przeprowadzenie testów przy użyciu holdingu okresy trzech, pięciu i siedmiu dni Wyniki zróżnicowania okresu utrzymywania w trakcie każdego z trzech lat badanych podsumowano w tabeli 3 poniżej. Tabela 3 Podstawowy system - 3, 5 7-dniowych okresów gospodarowania. Wyniki przedstawione w tabeli 3 wskazują, że przez trzy lata testowane, zmieniając czas trzymania systemu kupna stochastycznego nie ma istotnego wpływu na wyniki Istnieje wiele systemów obrotu, które wykazują dużo lepsze wyniki niż po prostu kupowanie akcji, gdy Stochastic przemieszcza się z poziomu poniżej 20 do powyżej 20. Wiele przedsiębiorców stosuje tę technikę, ponieważ widzieli przykłady czasów, kiedy to działa Oczywiście, nawet zatrzymany zegar jest właściwy dwa razy dziennie Możliwe jest kilka transakcji i uzyskać szczęście, uderzając kilku zwycięzców z rzędu przy użyciu tej techniki Testy przeprowadzone w 2008 r. pokazują kilka transakcji z ponad trzydziestoma procentowym zyskiem za kilka dni, ale jeśli system był regularnie sprzedawany, było dość prawdopodobne, że kupcy kupujący stochastyczny straciłby pieniądze podczas 2008.Remember, że handel jest działalnością statystyczną Nawet jeśli kurs wynosi zaledwie 50-50, niektórzy są wielkimi zwycięzcami Wyobraźmy sobie sześćdziesiąt cztery handlowców w pokoju i wszyscy używają kupowania, kiedy Stochastic porusza się powyżej 20, trzymaj się pięciu dni później sprzedaj system Wszyscy sześćdziesięciu czterech podmiotów gospodarczych wybieramy jeden z wielu sygnałów stochastycznych w danym dniu i wchodzisz na pozycje Po tygodniu spodziewamy się zobaczyć około trzydziestu dwóch handlowców z wygrywającymi transakcjami i tą samą liczbą z utratą transakcji Jeśli wszyscy kupują kolejny handel Pod koniec drugiego tygodnia spodziewaliśmy się, że około połowa z dwudziestu dwóch podmiotów gospodarczych wykupi pierwsze zawody w drugim tygodniu. W ten sposób po dwóch tygodniach około szesnastu przedsiębiorców mają dwóch zwycięzców z rzędu, a wszyscy inni mają co najmniej jeden przegrany Po trzecim tygodniu około ośmiu przedsiębiorców miałoby trzech zwycięzców z rzędu, a wszyscy inni mieli co najmniej jednego przegranego Po czwartym tygodniu około czterech przedsiębiorców miałoby czterech zwycięzców z rzędu. terview handlowców o systemie pod koniec czterech tygodni okaże się, że niektórzy widzieli każdy handel stracić pieniądze, prawdopodobnie czują, że jest to zły system Większość przedsiębiorców widzieli mieszane wyniki, a oni mogą być gotowi spróbować chwilę dłuższe Czterech przedsiębiorców, którzy widzieli wszystkie swoje transakcje stały się opłacalne, mogą mówić wysoko o systemie i zacząć robić większe transakcje, nie mówiąc już o wszystkim swoim przyjaciołom, jaki jest wielki system. Jeśli zamierzasz handlować przez długi czas i wykonuj dużą liczbę transakcji przez kilka lat, bardzo prawdopodobne jest, że wyniki są zgodne z naszą poprzednią analizą tysięcy transakcji dla Stochastycznego Systemu w każdym z trzech lat testowych około połowa będzie zwycięzcami i połowa przegranych W dłuższej perspektywie masz szansę po prostu zawiesić konto Oczywiście będą okresy, w których zobaczysz kilku zwycięzców z rzędu, tak jak można zobaczyć cztery lub pięć głów z rzędu, gdy wrzucasz monetę Wiedząc, jakie są szanse wygrywające zawody są w dużej części handelem jest ważne w zrozumieniu, czy warto użyć techniki handlowej Istnieją techniki handlowe, które dają handlowcom krawędź, podstawowy sygnał stochastyczny nie jest jednym z nich Jeśli handlujesz systemem, który nie zostały w pełni przeanalizowane, prowadzisz z zamkniętymi oczami Nie możesz od razu zepsuć, ale w końcu będziesz chciał. Jedną z zalet systemów testowania wstecznego jest możliwość wypróbowania różnych modyfikacji i filtrów oraz sprawdzić ich wpływ na wyniki handlowe skanując wiele transakcji dokonanych przez prosty system kupna sygnałów Stochastic, zauważyłem, że wiele akcji wykazało wiele sygnałów kupna, z których Stochastic przeniósł się z poniżej dwudziestu do ponad dwudziestu, które były stosunkowo bliskie i spowodowały utratę transakcji Przykładem tego charakterystyczny jest pokazany na poniższym wykresie, rys. 3 GOOG. Ten pięć sygnałów kupna stochastycznego stosunkowo blisko siebie zaznaczono strzałkami w dół na wykresie, a e ach Jedna z nich doprowadziłaby do przegranej transakcji Ponieważ w tych starannie powiązanych ze sobą sygnałach kupna stochastycznego, które wykazały straty, chciałem zobaczyć, jaki wpływ na prosty system kupowania stochastycznego byłby fakt, że wymagałem, aby system tylko handel Stochastyczny sygnał kupna wskazuje na przejście z poniżej dwudziestu do ponad dwudziestu, gdy Stochastic był poniżej dwudziestu trzech, przez co najmniej trzy tygodnie piętnaście kolejnych dni. Następny wykres Wykres 4 VMC, powyżej pokazuje przykład zasobów, w których wskaźnik stochastyczny był poniżej dwudziestu dla co najmniej piętnaście dni, a następnie przeniósł się powyżej dwudziestu Stochastyczny sygnał kupna jest oznaczony strzałką w dół, a po zakupie sygnał VMC wykonuje szybki, dziewięciopunktowy przebieg Przykład ilustruje typ sygnału, którego szukam, ale aby dowiedzieć się, czy poprawia wyniki musimy spojrzeć na dużą liczbę transakcji w kilku okresach czasu W następnej części tego artykułu jasno zdefiniujemy ten zmodyfikowany system handlu stochastycznego i przyjrzymy się jak jego tes t wyniki są porównywalne z podstawowym systemem stochastycznym. Zmodyfikowany system stochastyczny. Było wiele zaobserwowanych przykładów tej modyfikacji podstawowego systemu stochastycznego poprawiających wyniki, ale po raz kolejny kilka przykładów nic nie dowodzi. Jeśli prowadzisz handel na podstawie kilku przykładów coś pracującego i wykorzystującego tę technikę we wszystkich warunkach rynkowych, masz bardzo dużą szansę na utratę pieniędzy Zamiast handlu na podstawie kilku dobrych przykładów musimy spojrzeć na wiele transakcji na różnych okresach rynkowych, aby ustalić, czy narzędzie może być użyteczne. cztery zasady dotyczące zmodyfikowanego systemu kupowania stochastycznego to. Uważaj na zapasy, dla których wskaźnik stochastyczny był poniżej piętnaście dla każdego z ostatnich piętnastu dni. Wystarczy rozważyć zapasy, dla których 21-dniowa średnia ruchoma jest większa niż 200 000. na jutrzejszym otwarciu, jeśli Stochastic był wczoraj 20 i powyżej 20. Dziś obstawiany przez pięć dni sprzedajemy na otwarciu następnego dnia. Tabela 4 Zmodyfikowane transakcje w 2008 roku. W ciągu 20 dni 08 ten zmodyfikowany system kupowania stochastycznego wykazywał lepsze wyniki niż podstawowy system kupowania stochastycznego, jaki po raz pierwszy przetestowaliśmy Jak pokazano w Tabeli 4 powyżej, odsetek utraty transakcji spadł z około 58 przy użyciu podstawowej techniki stochastycznej do nieco ponad pięćdziesięciu procent Roczna strata podstaw Stochastyczny zakup zmienił się w niewielki zysk roczny Te liczby są znaczną poprawą w stosunku do podstawowego systemu zakupów Stochastic Kupno i posiadanie SPX wykazało znaczną stratę w 2008 r., A zmodyfikowany system kupna Stochastic wykazywał niewielki zysk roczny.
No comments:
Post a Comment