Moving Averages Strategies. Med Casey Murphy Senior Analyst Olika investerare använder rörliga medelvärden av olika anledningar. Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som förtroendebyggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I det här avsnittet ska vi presentera några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typen av signal och favoriseras bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttar från ena sidan av ett rörligt medelvärde och stänger på den andra. Prisövergångar används av handlare för att identifiera skift i momentum och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi. Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett glidande medelvärde signera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal för att stänga ut alla befintliga långa positioner Omvänt kan ett stäng över ett glidande medelvärde underifrån suggas Är början på en ny uptrend. Den andra typen av crossover inträffar när ett kortsiktig medelvärde passerar genom ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera att momentet förskjuts i en riktning och att ett starkt drag sannolikt närmar sig En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortsiktig medelkorsning under ett långsiktigt genomsnitt. Som du kan se från tabellen nedan är denna signal väldigt objektiv, vilket är anledningen till att den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka signalens giltighet. Många handlare kommer att placera fem-, 10- och 20-dagarsflyttningen medelvärden på ett diagram och vänta tills femdagarsgenomsnittet korsas upp genom de andra är det i allmänhet det primära köptecken. Vänta på att 10-dagars genomsnittet att korsa över 20-dagarsmedlet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar numbe r av falska signaler Att öka antalet glidande medelvärde, vilket ses i triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden fortsätter. Detta ber om frågan Vad skulle hända om du Håller med att lägga glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer vara ännu bättre. Det leder oss till en teknik som kallas glidande medelband. Som du kan se från tabellen nedan är många rörliga medelvärden placerade på Samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning sägs trenden vara starka. Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Förändringsvillkor redovisas med antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden Ju kortare de tidsperioder som används i beräkningarna är, desto mer känsligt är medelvärdet för små prisförändringar En av th e vanligaste band börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger till medelvärden i steg om 10 dagar upp till det slutliga medeltalet 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trender omvända. Filter Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka sitt förtroende för en viss handel Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan en beställning görs. Detta är ett försök att se till att crossover är giltigt och för att minska antalet falska signaler Nackdelen om att förlita sig på filter för mycket är att en del av vinsten ges upp och det kan leda till att du känner att du har missat båten. Dessa negativa känslor kommer att minska med tiden då du ständigt anpassar kriterierna används för ditt filter Det finns inga uppsatta regler eller saker att se upp när du filtrerar det s bara ett extra verktyg som gör det möjligt för dig att investera med confidence. Moving Average Envelope En annan strategi som jag Ncorporates användningen av glidande medelvärden kallas ett kuvert Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjutet av en viss procentsats. Till exempel i ett 5-kuvert placeras ett 5 kuvert runt ett 25-dagars glidande medelvärde. titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd Lägg märke till hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna. Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning, och handlare kommer att se efter en vändning mot center average. Moving Average - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. As ett SMA exempel, överväga en säkerhet med följande stängningskurser över 15 dagar. Vecka 1 5 dagar 20, 22, 24, 25, 23.Veek 2 5 dagar 26, 28, 26, 29, 27.Veek 3 5 dagar 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagars MA skulle genomsnittliga slutkurserna för de första 10 dagarna som första datapunkt. Nästa datapunkt skulle släpp det tidigaste priset, lägg till priset på dag 11 och ta medeltalet, och så vidare som som visas nedan. Som tidigare notiserat lagrar MAs nuvarande prisåtgärd eftersom de är baserade på tidigare priser, ju längre tidsperioden för MA, desto större är fördröjningen. Således kommer en 200-dagars MA att ha en mycket större grad av fördröjning än en 20- dag MA eftersom det innehåller priser under de senaste 200 dagarna MA-rens längd som ska användas beror på handelsmålen, med kortare MAs som används för korttidshandel och långsiktiga MAs mer lämpade för långsiktiga investerare. Den 200-dagars MA är allmänt följt av investerare och handlare, med raster över och under detta glidande medel anses vara viktiga handelssignaler. MAs ger också viktiga handelssignaler på egen hand eller när två genomsnitt övergår. En stigande MA indikerar att säkerheten är i en uptrend medan en minskande MA indikerar att den är i en downtrend På liknande sätt är uppåtgående momentum bekräftat med en haussead crossover som uppstår när en kortvarig MA korsar över en längre sikt MA Nedåtgående momentum bekräftas med en baisse crossover som uppstår Na kortsiktiga MA korsar under en längre termisk MA. MetaTrader Expert Advisor. Simple-system står de bästa chanserna att lyckas genom att inte bli överdrivet kurva-passform. Det kan dock vara ett bra sätt att förbättra ett enkelt filter till ett robust system. lönsamhet, förutsatt att du också analyserar hur det kan ändra eventuella risker eller förskjutningar som är inbyggda i systemet. Den Moving Average Crossover System med RSI Filter är ett utmärkt exempel på detta. Om systemet. Detta system använder 30-enheten SMA för snabbmediet och 100 enhet SMA för det långsamma genomsnittet Eftersom det snabba rörliga medlet är en bra bit långsammare än SPY 10 100 Long Only Moving Average Crossover System, bör det generera mindre totala handelssignaler. Det blir intressant att se om detta leder till en högre vinstfrekvens. Systemet använder också RSI-indikatorn som ett filter Detta är utformat för att hålla systemet ute av handel på marknader som inte trender, vilket också skulle leda till en högre vinstfrekvens. Systemet går in i en lång position när 30-enheten SMA korsar över 100-enheten SMA om RSI är över 50 Den går in i en kort position när 30-enheten SMA korsar under 100-enheten SMA om RSI är under 50. Systemet lämnar en lång position om 30-enheten SMA korsar sig under 100-enheten SMA, eller om RSI faller under 30 Den går ut från en kort position om 30-enheten SMA korsar tillbaka över 100-enheten SMA eller om RSI stiger över 70 Den genomför också ett bakstopp som är baserat på volatiliteten hos marknaden och ställer in ett första stopp vid den senaste lågen för en lång position eller den senaste högen för en kort position. Ett dagligt FXI-diagram, EURUSD ETF, visar systemreglerna i action.30 unit SMA passerar över 100 enheter SMA. 30 enheter SMA korsar under 100 enheter SMA.30 enhet SMA korsar under 100 enheter SMA, eller. RSI sjunker under 30, eller. Trailing Stop är hit, eller. Initial Stop är hit. Exit Short När.30 enhet SMA korsar över 100 enhet SMA, eller. RSI stiger över 70, eller. Trampstopp är slagen, eller. Initial Stop är hit. Testresultat. Backtesti ng resultat Jag fann att det här systemet var från Euro vs US Dollar marknaden från 2004 till 2011 med en daglig tidsperiod Under de sju åren har systemet bara gjort 14 affärer, så det filtrerade definitivt bort en stor del av åtgärden Frågan är Oavsett om det filtrerade bort de bra affärer eller de dåliga. Av dessa 14 branscher var åtta vinnare och sex förlorare. Det ger systemet en 57 vinstfrekvens, vilket vi vet kan handlas mycket framgångsrikt, förutsatt att vinstgraden också är stark. Backtesting reports for forex-system använder en stat som kallas vinstfaktor Detta nummer beräknas genom att dividera bruttoresultatet med bruttoförlusten Detta ger oss den genomsnittliga vinsten vi kan förvänta per riskenhet Resultaten för denna backtesting-rapport gav detta system en vinstfaktor Av 3 61 Detta betyder att det här systemet på lång sikt kommer att ge positiv avkastning. För en jämförelsepunkt hade Triple Moving Average Crossover-systemet endast en vinstfaktor på 1 10, så den rörliga genomsnittliga korsningen System med RSI kommer troligen att bli tre gånger mer lönsamt Det betyder att man använder ett större antal för det snabbrörande genomsnittet och att lägga till RSI-filtret måste filtrera bort några av de mindre produktiva affärer. Dessa siffror stöds ytterligare av att genomsnittet Vinsten var knappt dubbelt så stor som den genomsnittliga förlusten. Trots dessa positiva förhållanden har systemet dock en maximal drawdown på nästan 40.Sample Size. Faktumet att detta system ger så få signaler är både dess största styrka och största svaghet Att placera färre affärer och hålla dem under längre perioder gör att transaktionskostnaderna blir en faktor. Men att analysera 14 affärer som inträffade över sju år kan leda till att resultaten blir snedställda på grund av liten provstorlek. Jag är nyfiken på hur det här systemet skulle ha Utförs om det handlades över ett dussin olika valutapar under samma tidsperiod. Hur skulle det ha utfört om backtestet gick tillbaka 50 år eller testat System på aktieindex eller råvaror Det finns tydligt positiv statistik för att motivera ytterligare undersökning av detta system, men det skulle vara dumt att handla riktiga pengar baserat på resultaten från 14 branscher. Exempel på exempel. Ett exempel på detta system på jobbet kan ses på Det nuvarande diagrammet över FXI runt den 18 mars i år korsade 30-dagars SMA under 100-dagars SMA Vid den tiden var RSI också under 50 Detta skulle ha utlöst en kort position någonstans strax under 36 Det ursprungliga stoppet skulle antagligen ha Har placerats över den senaste höga på 38. I mitten av april hade priset sjunkit till 34 och vi skulle ha suttit på en bra vinst. Priset återstod för att nästan utlösa vårt första stopp vid 38 i början av maj innan vi kraschar nästan alla Ända till 30 i slutet av juni. Den har sedan sprang tillbaka till 34-serien. Under ingen omständighet skedde 30-dagars SMA över 100 dagars SMA, och RSI var under 70. Därför varken av de skulle ha utlöst en e Xit Medan priset kom nära vårt första stopp, kom det inte helt där, så det skulle ha hållit oss i handeln också. Det enda som kunde ha orsakat en utresa skulle ha varit det efterföljande stoppet, vilket skulle ha avhängt Om hur mycket volatilitet vi ställer för att tillåta. Det är fortfarande för tidigt att säga om vi skulle vilja ha blivit stoppade eller inte. Om RSI-indikatorn. RSI-indikatorn utvecklades av J Welles Wilder och presenterades i sin 1978-bok Nya koncept inom tekniska handelssystem Det är en momentumindikator som svänger mellan noll och 100, vilket indikerar hastigheten och prisförändringen. Många momentumhandlare använder RSI som en överköpt översoldsindikator. RSI beräknas genom att först beräkna RS, vilket är den genomsnittliga vinsten Av de sista n perioderna dividerat med den genomsnittliga förlusten av de sista n-perioderna Värdet för n är i allmänhet 14 dagar. RS Genomsnittlig ökning Genomsnittlig förlust. När RS beräknas används följande ekvation för att göra det värdet till en oscillerande indikator. RSI 100 100 1 RS. Detta ger oss ett värde mellan noll och 100. Något värde över 70 anses generellt överköpt och något värde under 30 anses överdrivet. Eftersom systemet är ett trendföljande system har överköp och överlåtelse inte sina Vanliga negativa konnotationer.
No comments:
Post a Comment